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ストラテジーの選び方

ストラテジーを選択する場合には必ずバックテストやフォワードテストの結果を参照しましょう。
そこにはそのストラテジーが「よいものかどうか」を判断する判断材料が沢山入っております。
その読み説き方は以下の通りです。

バックテストとフォワードテスト

バックテストとは、過去のある時点からある時点までの相場に対してこのストラテジーを動かした場合 に、どのような結果が出たかをシミュレーションすることです。
例)「2000年1月~2008年12月までの結果」など

フォワードテストとは過去のある時点から現在まで実際の相場でストラテジーを動かしてきた結果です。
例) 「2010年1月~今日まで」など

違いはバックテストは過去のチャートに対して「どう動く可能性があったか」をシミュレーションした ものですから「FX会社の回線環境によるスリッページやリジェクト」は加味されておらず、「必ずオーダ ーが通る」と言うことを前提としております。フォワードテストは「実際の取引環境で動かした」わけで すから、「スリッページやリジェクト」それ以外にも回線混雑等の理由で取引が成立しない場合をリアル におりこんだ取引結果としてみることができます。FX会社によってレートも違いますし、回線環境やシス テムの規模も違ってきますのでこの結果をみることが重要です。

実際のストラテジー選びのポイント

・公表されいているテストの結果が長い期間のものか?

公表されているバックテストの結果が直近のものがない場合、直近で大きな負けを出して公表ができない場合があります。

・取引回数は多いか?

長い期間で1回や2回しかせずに取引で利益を出している場合も勝率が異常に高くなる場合があります。取引回数が多いものと少ないものでは勝率の意味が違ってきます。

・勝率は高いか?

勝率は高ければ高いほどいいわけではありません。
勝率100%を出したければ損失が出たときにロスカットをせず含み損にしておけば確定したものは利益だけになりますので 簡単に「勝率100%」を作ることはできます。逆に極端な話100回の取引で1回の大きな損失によって利益が出なかった場合「勝率99%」となりますが利益は出ません。
このように、勝率だけでは判断できないポイントがありますのでご注意ください。

・最大ドローダウンはどのくらいか?

バックテストで今までの最大ドローダウンはどのくらいの数字が出ているか?勝率で書いた通り99勝1 敗の1敗でどのくらいの損失を過去出したことがあるのか?、また出る可能性があるのか?を確認します。

・PF(プロフィットファクター)は?

総利益と総損失の割合です。
計算方法は
プロフィットファクター = 総利益÷総損失
となります。
たとえば、総利益が100万円で、総損失も100万円なら、PFは、1となります。これを軸に考えますのでPFがマイナスになっ ている時点で自動売買に用いることはありえません。だからと言って5とか6を出しているものも逆に異常です。通常は「3」出て いればかなり好成績であると考えられます。

・まとめ

ストラテジーを選択する場合は取引回数、勝率、最大ドローダウンをみる。
期待値の指数的にプロフィットファクターをみる。
これらの数値が不自然ではない「良すぎず」 「悪くない」ものを選ぶことが重要です。数値が悪いものであっても、今後の展開によっては 急激に改善されることもありますが、改善されてきてから選択したほうが無難であることは事実でしょう。 また、良すぎるものは、そこがピークである可能性や、データが少なすぎて今後も同じやり方で本当に問題ないのか、 といった所に懸念が残ってしまいます。長期的に安定的な成績を出しているものも、比較的良いストラテジーといえるでしょう。